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Panel ZHAW

Drawdown Management Konzept

Mittwoch, 23. Januar 2019, 16:00 - 16:45 UHR

SEMINARRAUM ІІ

Deutsch

Referent(en): Patrick J. Aregger, Felix Gasser, David Friche, Reto Ineichen

Moderation: Peter Schwendner


Diskussion von alternativen Anlagestrategien, welche modellbasiert den Drawdown (Vermeidung hoher Verluste) reduzieren: Das Panel soll aufzeigen, wie das Risiko-Rendite-Profil eines Gesamtportfolios mit Minimierung des Draw-Down-Risikos optimiert werden kann.

Patrick J. Aregger

Patrick J. Aregger

Quantica Capital AG

Patrick J. Aregger is Chief Executive Officer at Quantica Capital AG. He was previously with a Zurich based family office, where as CEO and Partner he managed to successfully build-up and further develop the company’s business both in Germany and Switzerland. Prior to that Patrick was Partner and Head of Distribution at Horizon21. This was after Noble Investments Switzerland, a company co-founded by Patrick and specialized in structuring and distributing hedge funds products, was acquired by the group. Patrick had started his career in financial services in 1999 with Man Investment Products as a Global Business Development Manager after having spent close to a decade as physical commodities trader mostly in Asia.

Felix Gasser

Felix Gasser

FORT Investment Switzerland

Felix Gasser looks back at a 30 year career in the Alternative investment space with a focus on the development and evaluation of quantitative investment strategies. In 2014 he founded FORT Investment Switzerland and is today heading the distribution of the liquid alternative Hedge Fund FORT Global Funds in Switzerland. Previously Felix was for 10 years Head of CTA FoF portfolios and due diligence at Man Group & RMF Switzerland heading manager selection for the $2bln CTA FoF portfolios. Felix started his career as futures and physical cocoa and sugar trader and was Head of the futures desk at AHL the pioneer CTA firm during the early 1990’s. At Credit Suisse Private Banking he was for four years quantitative Hedge Fund- and Market- Analyst and previously the Product Manager of the analytical trading software TradeStation at Dow Jones Switzerland. Felix Gasser has passed several financial and brokerage licenses including series 3, 32 an IFTA and MFTA and has studied economics at the University of Zurich.

David Friche

David Friche

Crossbow Partners AG

David Friche hat 17 Jahre Erfahrung in den Finanzmärkten. Vor seinem Eintritt bei der Crossbow Partners AG war David Friche Head of Hedge Fund Research und Portfolio Management bei der Vontobel Asset Management. Von 2001 bis 2012 war er als Senior Hedge Fund Analyst und Portfolio Manager bei der Syz Asset Management in Genf tätig. David Friche hält einen Master of Science in Physik der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.

Reto Ineichen

Reto Ineichen

Alpinum Investment Management AG

Reto Ineichen ist Chief Executive Officer der Alpinum Investment Management AG und leitet das Research und Portfolio Management. Vor seinem Wechsel zur Alpinum IM war er Portfoliomanager und Fondsanalyst bei der Marcuard Heritage AG (2011-2014), einem unabhängigen Vermögensverwalter. Er war verantwortlich für die Manager Selektion, die Manager Due Diligence und war Senior Member des Asset Allokation Team. Von 2005-2011 war er Portfoliomanager und Hedgefonds Analyst bei der GL Funds AG. Vor seiner Zeit bei GL Funds AG war er von 1999-2005 für die UBS AG und verbundene Unternehmen tätig, davon vier Jahre bei der Fondvest AG. Herr Ineichen ist Certified European Financial Analyst (CEFA) und hat einen Abschluss in Wirtschafts- und Betriebswirtschaft der Fachhochschule St. Gallen.

Peter Schwendner

Peter Schwendner

ZHAW Institute for Wealth & Asset Management

Peter Schwendner ist ein Professor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Dort leitet er die Fachstelle für Asset Management. Seine Forschungsgebiete sind Finanzmärkte, Asset Management und explorative Datenanalysen. Zuvor hat er 15 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie als Leiter der Quantitativen Analyse bei Sal. Oppenheim und als Partner bei Fortinbras Asset Management gesammelt. Aktuelle Forschungsprojekte im Bereich des aktiven Anlagemanagements betreffen Regime-Analysen von alternativen Risikoprämien, die Bestimmung des Marktsentiments über Korrelations-Netzwerke und die Entwicklung von systematischen Währungsstrategien.

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